Multipel Bollinger Band

Bollinger Bands Features. Trading-band, som är linjer ritade i och runt prisstrukturen för att bilda ett kuvert, är prissättningen av priser nära kanterna på kuvertet som vi är intresserade av. De är en av de mest kraftfulla begrepp som är tillgängliga för tekniskt Baserad investerare, men de tror inte som vanligt att de ger absoluta köp - och säljsignaler baserat på pris som rör banden. Vad de gör är att svara på den ständiga frågan om priserna är höga eller låga på en relativ basis Beväpnad med denna information, en Intelligent investerare kan göra köp och sälja beslut genom att använda indikatorer för att bekräfta prisåtgärder. Men innan vi börjar behöver vi en definition av vad vi har att göra med Handelsband är linjer ritade i och runt prisstrukturen för att bilda ett kuvert Det är åtgärden av priserna nära kanterna på kuvertet som vi är särskilt intresserade av. Den tidigaste referensen till handelsband som jag har stött på i teknisk litteratur finns i The Traded Magic of Stock Tra nsaction Timing author JM Hurst s tillvägagångssätt involverade ritningen av slätade kuvert runt priset för att hjälpa till med cykelidentifiering. Figur 1 visar ett exempel på denna teknik Notera särskilt användningen av olika kuvert för cykler av olika längder. Nästa stora utveckling i idén Av handelsband kom i mitten till slutet av 1970-talet, eftersom konceptet att flytta ett rörligt medel upp och ner med ett visst antal poäng eller en fast procentandel för att erhålla ett kuvert kring pris har blivit populär, ett tillvägagångssätt som fortfarande är anställd av många A Bra exempel visas i figur 2 där ett kuvert har konstruerats runt Dow Jones Industrial Average DJIA. Det använda genomsnittet är ett 21-dagars enkelt rörligt medelvärde. Banden skiftas upp och ner med 4. Förfarandet för att skapa ett sådant diagram är rakt framåt Beräkna först och plotta det önskade genomsnittet Beräkna sedan det övre bandet genom att multiplicera medelvärdet med 1 plus det valda procenttalet 1 0 04 1 04 Beräkna sedan det nedre bandet med multipel Ligga medeltalet med skillnaden mellan 1 och den valda procenten 1 - 0 04 0 96 Slutligen plotta de två banden För DJIA är de två mest populära medelvärdena 20 och 21 dagars genomsnitt och de mest populära procenttalen finns i 3 5 till 4 0-sortimentet. Den nästa stora innovationen kom från Marc Chaikin från Bomar Securities som föreslog att banden i syfte att hitta marknaden för att ställa in bandet bredder snarare än det intuitiva eller slumpmässiga tillvägagångssättet som använts tidigare konstrueras för att innehålla en fast procentandel av data under det senaste året. Figur 3 visar denna kraftfulla och ändå väldigt användbara metod. Han fastnade med 21-dagarsgenomsnittet och föreslog att banden borde innehålla 85 data. upp 3 och nedåt med 2 Bomar-band var resultatet Bandens bredd är annorlunda för de övre och nedre banden I en hållbar tjurrörelse ökar bandbreddens bredd och den nedre bandbredden kommer att komma ihop. Det motsatta gäller i en björn marknaden inte på Ly förändras den totala bandbredden över tiden, förskjutningen kring medeltalet ändras också. Åskådning på marknaden Vad som händer är alltid ett bättre tillvägagångssätt än att berätta för marknaden vad man ska göra i slutet av 1970-talet, medan handel med teckningsoptioner och optioner och i tidigt 1980-talet, när indexoptionshandeln började fokuserade jag på volatilitet som nyckelfariabeln Till volatilitet, då vände jag mig om igen för att skapa mitt eget tillvägagångssätt för handelsband Jag testade några volatilitetsåtgärder innan jag valde standardavvikelse som metod för att inställd bandbredd Jag blev speciellt intresserad av standardavvikelse på grund av känsligheten för extrema avvikelser. Bollinger Bands är därför extremt snabb att reagera på stora rörelser på marknaden. I Figur 5 är Bollinger Bands ritade två standardavvikelser över och under en 20-dagars enkelt glidande medelvärde Data som används för att beräkna standardavvikelsen är samma data som de som används för det enkla glidande medlet. I huvudsak använder du movin g standardavvikelser mot plottband runt ett glidande medelvärde Kalkylramen är sådan att den beskriver den mellanliggande termens trend. Notera att många reverseringar inträffar nära banden och att medlet ger stöd och motstånd i många fall. Där är stort värde för att överväga olika prisåtgärder. Det typiska priset, högt lågt nära 3, är en sådan åtgärd som jag har funnit vara användbar. Den viktade nära, höga låga stänga nära 4, är en annan. För att hålla klarhet kommer jag att begränsa min diskussion av handelsband till användandet av slutkurs för uppbyggnad av band Min huvudsakliga inriktning är på mellannivå men kort - och långsiktiga applikationer fungerar lika bra. Att fokusera på den mellanliggande trenden ger ett utnyttjande av kort - och långsiktiga Termala arenor för referens, ett ovärderligt koncept. För aktiemarknaden och enskilda aktier är en 20-dagarsperiod optimal för beräkningen av Bollinger Bands. Det är beskrivande av den mellanliggande terminsutvecklingen och har uppnått Bred acceptans Den kortsiktiga trenden verkar väl betjänad av 10-dagars beräkningar och den långsiktiga trenden med 50-dagars beräkningar. Det genomsnittliga som väljs bör vara beskrivande av den valda tidsramen. Det är nästan alltid en annan genomsnittlig längd än Den som visar sig vara mest användbar för crossover köper och säljer Det enklaste sättet att identifiera det korrekta genomsnittet är att välja en som ger stöd för korrigeringen av det första röret uppifrån en botten. Om medelvärdet penetreras av korrigeringen är medelvärdet För kort Om korrigeringen i sin tur ligger under genomsnittet, då genomsnittet är för långt. Ett medel som är korrekt valt kommer att ge stöd mycket oftare än det är trasigt. Se Figur 6.Bollinger Bands kan appliceras på praktiskt taget vilken marknad som helst Eller säkerhet För alla marknader och problem skulle jag använda en 20-dagars beräkningsperiod som utgångspunkt och bara avvika från det när omständigheterna tvingar mig att göra det. Eftersom du förlänger antalet involverade perioder behöver du För att öka antalet standardavvikelser som anställts Vid 50 perioder är två och en tiondel standardavvikelser ett bra urval, medan på 10 perioder en och nio tiondelar gör jobbet ganska bra.50 perioder med 2 1 standardavvikelse.10 perioder med 1 9 standardavvikelse. Uppband Band 50-dagars SMA 2 1 s Mellanband 50-dagars SMA Lower Band 50-dagars SMA - 2 1 s. Upper Band 10-dagars SMA 1 9 s Middle Band 10-dagars SMA Lower Band 10-dagars SMA - 1 9 s. I de flesta fall är periodernas karaktär irrelevant alla verkar svara på korrekt angivna Bollinger Bands. Jag har använt dem på månads - och kvartalsdata, och jag vet att många handlare tillämpar dem på intradag. Bandets övre och nedre band svarar på frågan huruvida priserna är höga eller låga i relativ betydelse. Saken handlar faktiskt om frasen en relativ grund. Handelsband ger inte absoluta köp - och säljsignaler helt enkelt genom att ha berörts snarare, de ger en ramverk inom vilket pris kan relateras till indikatorer e äldre arbete uppgav att avvikelse från en trend mätt med standardavvikelse från ett rörligt medelvärde användes för att bestämma extrema överköpta och överlåtna stater. Men jag rekommenderar användningen av handelsband som generering av köp, försäljning och fortsättningssignaler genom jämförelse av en ytterligare indikator på prisåtgärden inom banden. Om priskoder bekräftar övre bandet och indikatoråtgärden, genereras ingen säljsignal. Om däremot, om prislappar övre bandet och indikatoråtgärden inte bekräftar det, divergerar det vi har en säljsignal Den första situationen är inte en säljsignal istället, det är en fortsättningssignal om en köpsignal var i kraft. Det är också möjligt att generera signaler från prisåtgärder inom bandet ensam. En toppdiagrambildning bildad utanför banden följt av en andra topp i banden utgör en säljsignal. Det finns inget krav på den andra toppens position i förhållande till den första toppen, endast i förhållande till banden. Det hjälper ofta i spotting toppar där det andra trycket går till en nominell ny hög. Naturligtvis är det omvända sant för låga. Beräkning bb och bandbredd En indikator härledd från Bollinger Bands som jag kallar b kan vara till stor hjälp med samma formel som George Lane används för stokastik Indikatorn b berättar om var vi befinner oss inom banden Till skillnad från stochastik, som är avgränsade med 0 och 100, kan b antaga negativa värden och värden över 100 när priserna ligger utanför banden Vid 100 ligger vi på övre bandet, Vid 0 är vi på lägre band Över 100 vi ligger ovanför de övre banden och under 0 ligger vi under det lägre bandet. close - lower band. upper band - lägre band. Indicator b låter oss jämföra prisåtgärder till indikatoråtgärder På en stor Tryck ner, anta att vi kommer till -20 för b och 35 för relativ styrka index RSI På nästa tryck ner till något lägre prisnivåer efter en rally faller b bara till 10, medan RSI slutar vid 40 Vi får en köpsignal orsakad av prisåtgärder inom bandet Den första låga kom utanför banden, medan den andra låga gjordes inuti banden. Köpsignalen är bekräftad av RSI, eftersom den inte gjorde en ny låg, vilket ger oss en bekräftad köpsignal. upperband - lägre band. Bandband och indikatorer är både bra verktyg, men när de kombineras blir det resulterande tillvägagångssättet på marknaderna kraftfullt Bandwidth, en annan indikator härrör från Bollinger Bands, kan också räntehandlare. Det är bandens bredd uttryckt som en procent av det rörliga genomsnittet. När banden smalnar drastiskt, En kraftig expansion i volatiliteten uppträder vanligen inom den närmaste framtiden. Till exempel har en droppe i bandbredd under 2 för Standard Poor s 500 lett till spektakulära drag. Marknaden börjar oftast i fel riktning efter att banden har dragit sig förrän verkligen Igångsättande, varav januari 1991 är ett bra exempel. Genomförande av multicollinearitet En kardinalregel för framgångsrik användning av teknisk analys kräver att man undviker multikollinearitet bland indikatorer multikollinearitet är Helt enkelt multipelräkning av samma information Användningen av fyra olika indikatorer som alla härrör från samma serie av slutkurser för att bekräfta varandra är ett perfekt exempel. Så en indikator härledd från slutkurs, en annan från volymen och den sista från prisklassen skulle tillhandahålla en användbar grupp av indikatorer Men att kombinera RSI, flytta genomsnittlig konvergensdivergens MACD och förändringshastighet förutsatt att alla härleddes från stängningspriser och använde liknande tidsintervaller skulle inte här. Det är emellertid tre indikatorer som ska användas med band för att generera köper och säljer utan löser problem Bland indikatorer som härrör från pris ensamma är RSI ett bra val. Slutpris och volym kombineras för att producera volymbalansen, ett annat bra val. Slutligen, prisintervall och volym kombinerar för att producera penningflöde igen ett bra val Ingen är för stark colinear och kombinerar sålunda tillsammans för en bra gruppering av tekniska verktyg Många andra kunde ha blivit utvalda också MACD kan ersättas med RSI, Till exempel. Commodity Channel Index CCI var ett tidigt val att använda med banden, men som det visade sig var det dåligt, eftersom det tenderar att vara kolinärt med bandet själva i vissa tidsramar. Bunnlinjen är att jämföra Prisåtgärder inom band till en indikator som du vet väl För att bekräfta signaler kan du sedan jämföra en annan indikators handling, så länge den inte är kolinär med den första. Bollinger Bands skapades av John Bollinger, CFA, CMT och publicerades 1983 De utvecklades i ett försök att skapa fullt anpassningsbara handelsband. Följande regler som täckte användningen av Bollinger Bands skedde av de frågor som användarna har bett oftast och vår erfarenhet över 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands ger En relativ definition av hög och låg Enligt definitionen är priset högt i övre bandet och lågt i det nedre bandet. Den relativa definitionen kan användas för att jämföra prisåtgärder och indikatoråtgärder för att komma fram till en sträng köp Lämpliga indikatorer kan härledas från momentum, volym, känslor, öppen ränta, intermarknadsdata etc. Om mer än en indikator används, bör indikatorerna inte vara direkt relaterade till varandra. Till exempel kan en momentumindikator komplettera en volymindikator framgångsrikt, men två momentindikatorer är bättre än en. Bollinger Bands kan användas i mönsterigenkänning för att definiera klargöra rena prismönster som M-toppar och W-bottnar, momentumskift, etc. Tags av band är bara det , Märkena inte signaler En märke av det övre Bollinger-bandet är INTE en självförsörjningssignal. En tagg av det nedre Bollinger-bandet är INTE en självköpssignal. I trending marknadens pris kan, och går upp på det övre Bollinger-bandet och ner det nedre Bollinger-bandet. Lösningar utanför Bollinger Bands är initialt fortsatta signaler, inte reversalsignaler. Detta har varit grunden för många framgångsrika volatilitetsbrytningssystem. Standardparametrarna för 20 perioder för de rörliga medelvärdena och standardavvikelserna, och två standardavvikelser för bandens bredd är just det, standardvärdena De faktiska parametrarna som behövs för en given marknadsuppgift kan vara olika. Den genomsnittliga användningen som det mellersta Bollinger Bandet borde inte vara bäst en för övergångar Det bör snarare vara beskrivande av den medellångsiktiga trenden. För konsekvent prisinspektion Om genomsnittet förlängs måste antalet standardavvikelser ökas från 2 till 20 perioder, till 2 1 vid 50 perioder. Om genomsnittet förkortas, antalet standardavvikelser bör minskas från 2 till 20 perioder, till 1 9 på 10 perioder. Traditionella Bollinger Bands är baserade på ett enkelt glidande medelvärde Detta beror på att ett enkelt medel används i standardavvikelsen och vi önskar Att vara logiskt konsekvent. Exponential Bollinger Bands eliminerar plötsliga förändringar i bandets bredd som orsakas av stora prisförändringar som lämnar baksidan av beräkningsfönstret E xponentiala medelvärden måste användas både för mittenbandet och vid beräkningen av standardavvikelsen. Gör inga statistiska antaganden baserade på användningen av standardavvikelsens beräkning i bandens konstruktion. Fördelningen av säkerhetspriserna är vanligt och det typiska provet Storlek i de flesta utplaceringar av Bollinger Bands är för liten för statistisk signifikans I praktiken hittar vi vanligen 90, inte 95, av data inuti Bollinger Bands med standardparametrarna. B berättar för oss var vi är i förhållande till Bollinger Bands Positionen inom banden beräknas med hjälp av en anpassning av formeln för stokastik. b har många användningar bland de viktigaste är identifiering av skillnader, mönsterigenkänning och kodning av handelssystem som använder Bollinger Bands. Indicators kan normaliseras med b, eliminering av fasta trösklar i processen. För att göra denna plot 50-tiden eller längre Bollinger Bands på en indikator och sedan beräkna b av indikatorn. BandWidth berättar hur stor Bollinger-banden är. Råbredden normaliseras med medelbandet. Använd standardvärdena. BandWidth är fyra gånger variationskoefficienten. BandWidth har många användningsområden. Den mest populära användningen är För att identifiera Squeeze, men det är också användbart för att identifiera trendförändringar. Bollinger Bands kan användas på de flesta finansiella tidsserier, inklusive aktier, index, valuta, råvaror, terminer, optioner och obligationer. Bollinger Bands kan användas på barer av alla längd, 5 minuter, en timme, dagligen, veckovis, etc. Nyckeln är att staplarna måste innehålla tillräcklig aktivitet för att ge en robust bild av prisbildningsmekanismen vid wo Rk. Bollinger Bands ger inte kontinuerlig rådgivning snarare de hjälper indentifiera inställningar där oddsen kan vara till din fördel. A not från John Bollinger En av de stora glädjen att ha uppfunnit en analytisk teknik som Bollinger Bands ser vad andra människor gör med det Dessa regler som täcker användningen av Bollinger Bands monterades som svar på frågor som ofta ställdes av användarna och vår erfarenhet över 25 år av att använda banden. Det finns många sätt att använda Bollinger Bands, men dessa regler bör fungera som en bra utgångspunkt. Lära dig mer om Bollinger Bands. För att se ett webbseminarium som täcker dessa 22 regler klickar du på 22 regler för användning av Bollinger Bands. Bollinger Capital Management. Alla rättigheter förbehållna. Bollinger Bands Momentum Modell Trading Strategi Setup. I Trading Strategy. Utvecklare John Bollinger Bollinger Bands Concept Trend - Följande handelsstrategi baserad på Bollinger Bands Research Mål Prestationsverifiering av 3-fassmodellen lång kortnoserad Specifikation Tabell 1 Resultat Fig ure 1-2 Trade Setup Långa transaktioner Stäng jag 1 UpperBand i 1 Korta affärer Stäng jag 1 LowerBand i 1 Index i. Köpbar handel Handel Långa affärer Ett köp på det öppna placeras efter en hausseformad Korta affärer En säljs vid det öppna är placeras efter en bearish Setup Trade Exit Tabell 1 Portfölj 42 terminsmarknader från fyra stora marknadssektorer råvaror, valutor, räntor och aktieindex. Data 36 år sedan 1980 Testplattform MATLAB. II Sensitivity Test. All 3-D diagrammer följs av 2 - D konturdiagram för vinstfaktor, Sharpe-förhållande, Ulcer Performance Index, CAGR, Maximal Drawdown, Procent Lönsam Trades och Gem Win Avgförlustförhållande Den slutliga bilden visar känslighet för Equity Curve. Tested Variables MALength StDev Definitioner Tabell 1.Figur 1 Portfölj Performance Inputs Tabell 1 Kommissionens Slippage 0.Bollinger Bands används i stor utsträckning av Forex Traders globalt En av de stora glädjen att ha uppfunnit en analytisk teknik som Bollinger Bands ser vad oth Det gör människor med det Medan det finns många sätt att använda Bollinger Bands på forexmarknaden följer följande några regler som fungerar som en bra utgångspunkt. Bollinger Bands ger en relativ definition av hög och låg. Enligt definition är priset högt i övre delen Band och låg vid lägre band. Denna relativa definition kan användas för att jämföra prisåtgärder och indikatoråtgärder för att komma fram till noggranna köp - och säljbeslut. Lämpliga indikatorer kan härledas från momentum, volym, känslor, öppen ränta, intermarknadsdata, Etc. Om mer än en indikator används, bör indikatorerna inte vara direkt relaterade till varandra. Exempelvis kan en momentumindikator komplettera en volymindikator framgångsrikt, men två momentindikatorer är bättre än en. Bollinger Bands kan användas vid mönsterigenkänning Att definiera klargöra rena prismönster som M-tops och W-bottnar, momentumskift, etc. Tags av band är bara det, taggar inte signaler En tagg av det övre Bollinger-bandet är INTE i-och-av-dess elf en säljsignal En märke av det nedre Bollinger-bandet är INTE i sig själv en köpsignal. I trending marknadens pris kan och går det uppe på det övre Bollinger-bandet och nerför det nedre Bollinger-bandet. Hinder utanför Bollinger Band är i första hand fortsättningssignaler, inte backningssignaler. Detta har varit grunden för många framgångsrika volatilitetsbrytningssystem. Standardparametrarna för 20 perioder för glidande medelvärden och standardavvikelser och två standardavvikelser för bandbredden är just det, standardvärden De faktiska parametrarna som behövs för en given marknadsuppgift kan vara olika. Den genomsnittliga användningen som det mellersta Bollinger-bandet borde inte vara det bästa för övergångar. Det borde snarare vara beskrivande av den mellanliggande terminsutvecklingen. För konsekvent prisinspektion Om genomsnittet Förlängs måste antalet standardavvikelser ökas från 2 till 20 perioder, till 2 1 vid 50 perioder. Om medelvärdet förkortas, så är antalet standardavvikelser sh ould minskas från 2 till 20 perioder, till 1 9 på 10 perioder. Traditionella Bollinger Bands är baserade på ett enkelt glidande medelvärde Detta beror på att ett enkelt medel används i standardavvikelsen och vi vill vara logiskt konsekvent. Exponential Bollinger Bands eliminera plötsliga förändringar i bandets bredd som orsakas av stora prisförändringar som lämnar baksidan av beräkningsfönstret Exponentiella medelvärden måste användas för både mittbandet och vid beräkning av standardavvikelsen. Gör inga statistiska antaganden baserade på användningen av standarden avvikelseberäkning vid uppbyggnaden av banden Fördelningen av säkerhetspriser är oregelbunden och den typiska provstorleken i de flesta utplaceringar av Bollinger Bands är för liten för statistisk signifikans I praktiken hittar vi vanligen 90, inte 95 av data i Bollinger Bands Med standardparametrarna. B berättar för oss var vi är i förhållande till Bollinger Bands Positionen inom banden beräknas med hjälp av en anpassning av formeln för stokastik. b har många användningar bland de viktigaste är identifiering av skillnader, mönsterigenkänning och kodning av handelssystem som använder Bollinger Bands. Indicators kan normaliseras med b, eliminering av fasta trösklar i processen. För att göra denna plot 50-tiden eller längre Bollinger Bands på en indikator och sedan beräkna b av indikatorn. BandWidth berättar hur stor Bollinger-banden är. Råbredden normaliseras med medelbandet. Använd standardvärdena. BandWidth är fyra gånger variationskoefficienten. BandWidth har många användningsområden. Den mest populära användningen är För att identifiera Squeeze, men det är också användbart för att identifiera trendförändringar. Bollinger Bands kan användas på de flesta finansiella tidsserier, inklusive aktier, index, valuta, råvaror, terminer, optioner och obligationer. Bollinger Bands kan användas på barer av alla längd, 5 minuter, en timme, dagligen, veckovis, etc. Nyckeln är att staplarna måste innehålla tillräcklig aktivitet för att ge en robust bild av prisbildningsmekanismen vid wo Rk. Bollinger Bands ger inte kontinuerlig rådgivning snarare de hjälper indentifiera inställningar där oddsen kan vara till din fördel. John Bollinger, CFA, CMT. För att lära dig mer om Bollinger Bands. Bollinger Capital Management. Alla rättigheter förbehållna.