Spread Handelsstrategier

Spridning av handelshandeln Tricks of the trade. In dagens volatila och ibland osäkra marknader bör handlare som söker ett sätt att skydda sig överväga att använda spridningshandel. Ett spridning köper ett terminsavtal och säljer ett relaterat terminsavtal för att dra nytta av förändringen i differensen av de två kontrakten I huvudsak antar du risken i skillnaden mellan två kontraktspriser i stället för risken för ett direkt terminsavtal. Det finns olika typer av spreads och olika metoder för att använda vardera. Calendarspridningar görs genom att samtidigt köpa och sälja två kontrakt för samma varor eller alternativ med olika leveransmånader. Dessa spridningar kan bara vara den mekaniska processen att upprätthålla en lång eller kort position genom en rulla period när den främsta månaden eller spotkontraktet går utanför brädet eller lägger på en position avsedd att dra nytta av en förändring i skillnaden Ju längre du går i tid, desto mer volatilitet köper du i spridningen av CME Group kalendern spridningsmöjligheter i majs, vete, sojabönor, sojabönolja och sojabönsmjöl se Känn dina alternativ Kalenderspridningar är populära på spannmarknaderna på grund av säsonglighet vid plantering och skörd. Till exempel, för majs, i en juli-dec kalender spridning säljer det gamla gröda julikontraktet baserat främst på överföringen från föregående växtsäsong och köper det nya kontraktet i december, baserat på den nuvarande växtsäsongen, se ut med det gamla, med det nya. Alternativt kan du genomföra en dec-juli spridning , sälja den nya grödan och köpa den gamla gröda Du kan också handla året runt Spridning, handel Dec-Dec För vete kan du göra spridningshandel för december-juli, juli-december eller juli-juli och för sojabönor juli - Nov gammal gröd ny grödan, Jan-maj, november-juli, och året runt Nov-Nov. In en options kalender spridning, är du väsentligen köper tid och säljer den främsta månaden, eller en nettoskuld, förklarar Joe Burgoyne, chef av institutionell och detaljhandel marknadsföring vid Alternativ Industri rådet Fördelen med det här är att du har tiden förfall eller att erosionen fungerar till din tjänst, eftersom det alternativet på månaden som du är kort blir närmare utgången, säger han och tillägger att du ska genomföra strejken där du förutse det underliggande varandet vid utgången av det att Det bästa värdet av spridningen är när framtiden är vid den korta strejken vid utgången. En spridningsspridning är en lång volatilitetsspridning. Du är lång volatilitet, så det är meningsfullt för en investerare att få en viss känsla av var volatilitetsnivåerna ligger i de två alternativen, särskilt den du köper längre ut i tid eftersom det kommer att bli lite mer känslig för volatiliteten än den främsta månaden, vilket är mer känslig för erosionsaspekten, säger Burgoyne. På råvarumarknaderna har dock många av de grundläggande antagandena om spridningshandeln vunnit upp och ner av framväxten av enbart enbart råvara medel Dessa medel benchmarkade till olika råvaror indexer håller en lång enbart förskjutning och rulla dessa positioner på en förutbestämd tid baserat på indexprospektet SP GSCI Goldman Sachs Commodity Index rullar sina positioner den femte till nionde arbetsdagen i månaden före utgången. Fonder som har benchmarkats till dessa index har blivit så stora - positioner i vissa jordbruksvaror överstiger föregående års totala överföring - naturen o F vissa spridningar har förändrats Till exempel i säsongssäsongens säsongsmarknader skulle de traditionella kontrakten förra månatligt överträffa ytterligare kontrakt, men på grund av rollens storlek där stora volymer av den främsta månaden säljs och långa positioner rullas till nästa månad , som har förändrats Det har funnits fall där vad som skulle betraktas som en tjurspread som köpte den främsta månaden och att sälja vidarekontraktet har förlorat pengar under en tjurmarknad på grund av Goldman-rullen. För att bekämpa denna effekt har många näringsidkare gått in i björnspridningar säljer den främsta månaden och köper vidarekontraktet före indexerna rullande perioder hoppas kunna dra nytta av penningflöden Detta har ofta varit effektivt men presenterar ett problem om det uppstår en allvarlig försörjningsfråga som gör att månadskontraktet ökar. Detta hände i september 2006 , som kostar björn som sprider lokalbefolkningen i vete gropen på Chicago Board of Trade över 100 miljoner av vissa uppskattningar. Bottom line är th vid vissa traditionella relationer har förändrats och näringsidkare måste vara medvetna om fondverksamhet när de går in i spridningspositioner. Om författaren. 4 Vanliga aktiva handelsstrategier. Aktuellt är handeln med att köpa och sälja värdepapper baserat på kortsiktiga rörelser för att dra nytta av prisrörelser på ett kortfristigt lagerdiagram Den mentalitet som hör samman med en aktiv handelsstrategi skiljer sig från den långsiktiga strategin för köp och håll. Köp-och-håll-strategin använder en mentalitet som tyder på att prisrörelser på lång sikt kommer att uppväger prisförändringar på kort sikt och som sådan bör kortsiktiga rörelser ignoreras. Aktiva handlare anser å andra sidan att kortsiktiga rörelser och fånga marknadsutvecklingen är där vinsten görs. Det finns olika metoder som används att utföra en aktiv handelsstrategi, var och en med lämpliga marknadsmiljöer och risker som är inneboende i strategin. Här är fyra av de vanligaste typerna av aktiv handel och de inbyggda kostnaderna av varje strategi Aktiv handel är en populär strategi för dem som försöker slå marknadens medelvärde. För att lära sig mer, kolla in hur man överträffar marknaden.1 Dag Trading Day trading är kanske den mest kända aktiv trading-stilen. Det betraktas ofta som en pseudonym För aktiv handel själv Daghandel, som namnet antyder, är metoden att köpa och sälja värdepapper inom samma dag. Positionerna stängs ut samma dag som de tas och ingen position hålls över natten Traditionellt är dagshandling gjord av professionell handlare, till exempel specialister eller marknadsmäklare. Elektronisk handel har dock öppnat denna praxis för nybörjare. För relaterad läsning, se även Dagshandelsstrategier för nybörjare. Vissa anser att positionshandeln är en buy-and-hold-strategi och inte aktiv handel Positionshandel, när den görs av en avancerad näringsidkare, kan emellertid vara en form av aktiv handel. Positionshandel använder sig av långsiktig diagram - var som helst från dag till månad - i kombination med andra metoder för att bestämma utvecklingen av den nuvarande marknadsriktningen. Denna typ av handel kan variera i flera dagar till flera veckor och ibland längre beroende på trenden. Trendhandlare letar efter successiva högre höjder eller lägre höjder för att bestämma utvecklingen av en säkerhet Genom Trendhandlare ser ut att bestämma marknadens riktning, men de försöker inte prognostisera några prisnivåer. Typiskt hoppar trendhandlare på trenden Efter det att den har etablerat sig och när trenden bryter, går de vanligtvis ur positionen. Det betyder att i perioder med hög volatilitet på marknaden är trendhandel svårare och dess positioner är vanligtvis reducerade. När en trend bryts kommer swinghandlare vanligtvis i spel I slutet av en trend finns det vanligtvis en viss volatilitet eftersom den nya trenden försöker etablera sig. Swing-handlare köper eller säljer som prisvolatiliteten sätter i Swing trad es brukar hållas i mer än en dag men under en kortare tid än trendbranschen Swing-handlare skapar ofta en uppsättning handelsregler baserade på teknisk eller fundamental analys är dessa handelsregler eller algoritmer utformade för att identifiera när man ska köpa och sälja en säkerhet. swing-trading algoritmen behöver inte vara exakt och förutsäga topp eller dal av en prisrörelse, det behöver en marknad som rör sig i en riktning eller en annan En intervallbunden eller sidohandeln är en risk för swinghandlare För mer på swing trading, se vår Introduktion till Swing Trading.4 Scalping Scalping är en av de snabbaste strategierna som används av aktiva näringsidkare. Det innefattar att utnyttja olika prisgap som orsakas av budfrågsspridningar och orderflöden. Strategin fungerar i allmänhet genom att sprida eller köpa till budpriset och säljer till askpriset för att få skillnaden mellan de två prispunkterna Scalpers försöker hålla sina positioner under en kort period, vilket minskar risken i strategin Dessutom försöker en scalper inte utnyttja stora drag eller flytta höga volymer utan försöker dra fördel av små drag som uppträder ofta och flytta mindre volymer oftare Eftersom vinstsnivån per handel är liten, söker scalpers efter mer likvida marknader För att öka frekvensen av sina affärer Och till skillnad från swinghandlare, scalpers som tysta marknader som inte utsätts för plötsliga prisrörelser så att de potentiellt kan göra spridningen upprepade gånger på samma budpris. Läs mer om denna aktiva handelsstrategi genom att läsa Scalping Small Snabba vinster kan lägga upp. Kostnaderna stämmer överens med handelsstrategier. Därför var aktiva handelsstrategier en gång enbart anställd av professionella handlare. Inte bara med att ha ett internt mäklarhus minskar kostnaderna för högfrekvenshandel utan det garanterar också en bättre handelskörning Lägre uppdrag och bättre utförande är två faktorer som förbättrar strategins vinstpotential. Betydande hårdvara och sof tware inköp krävs för att framgångsrikt genomföra dessa strategier utöver realtids marknadsdata Dessa kostnader gör framgångsrikt implementering och profiterar från aktiv handel något otillåtet för den enskilda näringsidkaren, men inte alla tillsammans unachievable. Active handlare kan anställa en eller flera av de ovan nämnda strategier Men innan man bestämmer sig för att engagera sig i dessa strategier måste riskerna och kostnaderna som är förknippade med var och en undersökas och beaktas. För relaterad läsning, se även Risk Management Techniques for Active Traders. Det maximala beloppet av pengar som USA kan låna Skuldloftet skapades enligt Second Liberty Bond Act. Räntesatsen vid vilken ett förvaringsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk mått på spridning av avkastning för en viss säkerhet eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En agerande passerade den amerikanska kongressen 1933 som bank Lag som förbjudna kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutakortet eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, valutan i Indien Rupien består av 1.Top Spread-Betting Strategies. Utöver de många möjligheterna att handla, hedge eller spekulera på finansmarknaderna, sprida vadslagning till de som har stor kompetens för att identifiera prisflytt och som är skickliga i att dra nytta av spekulationer för mer, se Vad är spridda vadslagning En sak bör klargöras Spridningsbud är olagligt i USA Som sagt är det fortfarande en laglig och populär praxis i vissa europeiska länder, särskilt i Storbritannien. Därför citerade alla exempel i följande strategier citeras i brittiska pund eller GBP. Spread betting kommer med höga risker men erbjuder också hög vinstpotential Övriga funktioner inkluderar noll skatter, hög hävstångseffektivitet och breda budgivningsutdelningar se närstående Förstå spridning av spridning Om spridningsbud är lagligt på din marknad, är det några strategier du kan följa. Tekniska analysstrategier. Populära satsningsföretag som UK-baserade CityIndex tillåter spridningsspel över mer än 12.000 olika globala marknader Användare kan sprida insats på tillgångar som aktier, index, forex, råvaror, metaller, obligationer, optioner, räntor och marknadssektorer. För att göra det, använder spelarna ofta trenden efter trenden om återgångsbrott och handelsstrategier För olika instrument och över olika tillgångsklasser Se relaterad Introduktion till Momentum Trading. Spread Betting Around Corporate Actions. Corporate-rörelser kan utlösa en runda spridningssatsning. Ta till exempel när en aktie försäkrar en utdelning och utdelningen går därefter ut som innebär att den upphör att gälla på det deklarerade ex-datumet Framgångsrika spelare håller koll på särskilda bolagsstämmor årsstämma till t ry och hoppa på eventuella utdelningsmeddelanden eller andra kritiska företagsnyheter. Säg att ett företag vars aktie för närvarande handlar till 60, förklarar en utdelning på 1 Aktiekursen börjar stiga upp till utdelningens nivå i det här fallet, någonstans runt 61 Före tillkännagivandet tar spridningsmedlemmar positioner som är avsedda att komma från sådana plötsliga hopp. T. ex., säger en näringsidkare går in i en långsatsposition på 1000 aktier vid 60, med 5 per punkts rörelse Så i vårt exempel med 1 prisökning Vid utdelningsmeddelandet får handelsmannen 5 000 1 000 aktier 5 5 000. På samma sätt kommer spelarna att försöka dra nytta av utdelningens ex-date. Antag att en dag före utgångsdatumet står aktiekursen vid 63 A näringsidkare kan ta en kort position på 1 000 aktier med en 10 spridning sats per poäng Nästa dag, när utdelningen går ut, faller aktiekursen vanligen med det nu utgående utdelningsbeloppet 1, landar omkring 62. Näringsidkaren kommer stänga sin position genom att pocketing differe NCE i det här fallet en 10 000 vinst 1 1000 aktier 10 per poäng. Experienced bettors blandar bland annat spridning vadslagning med viss aktiehandel, så till exempel kan de dessutom ta en lång position i aktien och samla kontantutdelningen genom att hålla den bortom ex - datum Detta kommer att göra det möjligt för dem att säkra mellan sina två positioner, samt få lite inkomst genom den faktiska utdelningen. Strukturen Entry and Exit. Structuring handlar för att balansera vinst och förlust nivåer är en effektiv strategi för spread-satsning, jämn om oddsen ofta är till din fördel. Säg att i genomsnitt vinner en hypotetisk näringsidkare med namnet Mike fyra spridningsspel på fem, med en 80-vinsthastighet. Under tiden vinner en andra hypotetisk näringsidkare, Paul, två spridningssatser av fem, för en 40 win-sats som är den mer framgångsrika näringsidkaren Svaret verkar vara Mike, men det kanske inte är fallet. Strukturera dina spel med gynnsamma vinstnivåer kan vara en spelväxlare. I det här exemplet säger att Mike har tagit ställning för receivi ng 5 per vinnande satsning och förlora 25 per förlorande satsning Här, även med en 80 vinstfrekvens, tappas Mike s vinst av de 25 som han var tvungen att betala på hans en dålig satsning 0 8 5 0 2 25 1 förlust Däremot säg Paul tjänar 25 per vinnande satsning och bara sjunker 5 per förlorande satsning Även med hans 40 vinsthastighet gör Paul fortfarande en 7 vinst 0 4 25 0 6 5 Han slår upp den vinnande näringsidkaren trots att han förlorat 60 av tiden. Nyhetsbaserade strategier. Spread betting gäller ofta prisrörelserna för en underliggande tillgång, till exempel ett marknadsindex Om du satsar 100 per poäng flyttar, kan ett index som rör 10 poäng generera en snabb vinst på 1000, även om ett skifte i motsatt riktning innebär en förlust av En liknande storlek Aktiva spridningsmedborgare som nyhetshandlare väljer ofta tillgångar som är mycket känsliga för nyhetsartiklar och placerar vadslagning enligt en strukturerad handelsplan. Exempelvis kan nyheter om en nationals centralbank göra en ränteförändring snabbt återge genom obligationer, aktieindex och andra tillgångar Ett annat idealiskt exempel i ett börsnoterat företag som väntar på resultatet av ett stort projekt budgivning Oavsett om företaget vinner eller förlorar budet innebär ett aktiekurs swing i båda riktningarna, med spridningsmedlemmar tar positioner längs båda resultaten. Se relaterad Hur man handlar Forex på nyhetsbrev. Arbitrage Opportunities. Arbitrage möjligheter är sällsynta i spread-vadslagning, men näringsidkare kan hitta några i vissa illikvida instrument. Till exempel, säg ett lågt spårindex är för närvarande till värde 205 Ett spridningsföretag erbjuder ett bud-spread-spread på 200-210 för slutkurs, medan en annan erbjuder en 190-195 spridning Så en näringsidkare kan gå kort med den första firmaet på 200 och långa med den andra vid 195, var och en med 20 per poäng. Scenario 1 Index stänger vid 215 Hon förlorar 15 200-215 på hennes korta position men får 20 215-195 på sin långa position. Scenario 2 Index stängs vid 201 Hon förlorar en 200-201 på hennes korta position men får sex 201-195 på sin långa position. Scenario 3 Index stänger vid 185 Hon får 15 200-185 på hennes korta position men lo ses 10 185-195 på hennes långa position. I varje fall får hon fortfarande en vinst på 250, eftersom hon nätar fem poäng, med 20 per poäng. Sådana arbitrage möjligheter är dock sällsynta och beror på spridda spelare som upptäcker en prissättning av anomali i flera Spread betting företag och sedan agera i tid innan spridningarna justeras. Bottom Line. The höga vinstpotential spridningsspel matchas av dess allvarliga risker flyttningen av bara några punkter betyder en betydande vinst eller förlust Traders bör bara försöka sprida vadslagning efter att de har fått tillräcklig marknadserfarenhet, vet rätt tillgångar att välja och har perfektionat sin tid. Ytterligare läsning Vad är de största riskerna med finansiell spridning och när och hur kan sprida vadslagning vara lönsam. Det högsta beloppet av pengar i USA kan låna Skuldloftet skapades enligt Second Liberty Bond Act. Räntesatsen vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat depå ository institution.1 En statistisk åtgärd av spridning av avkastning för en viss säkerhet eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En handling var den amerikanska kongressen antagen 1933 som Banking Act, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och icke-vinstdrivande sektorn. Den amerikanska presidiet för arbete. Valutaförkortelsen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1.